- ISIN
- US62827P3608
- Эмитент
- AlphaCentric Funds
- Дата выпуска
- 8 авг. 2019 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции SYMIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) показал доход в 11.00% с начала года и 25.53% за последние 12 месяцев.
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SYMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SYMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 5.26% | -4.53% | 6.63% | -0.39% | 0.85% | 11.00% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -1.76% | -2.61% | 0.00% | 1.76% | 3.12% | -1.12% | 3.55% | 3.66% | -1.20% | 2.81% | 2.22% | 12.36% |
| 2024 | 0.00% | 2.71% | 3.32% | -1.90% | -1.26% | -0.60% | 2.65% | 1.17% | 2.80% | -3.85% | 5.59% | -2.84% | 7.61% |
| 2023 | 0.87% | -1.89% | -1.22% | 2.21% | -2.08% | 3.01% | 2.49% | -0.67% | 0.42% | -2.10% | -0.43% | 0.50% | 0.93% |
| 2022 | 0.08% | 1.17% | 5.20% | 2.43% | 1.38% | -5.29% | 1.28% | 2.36% | -2.46% | 5.13% | -2.18% | -2.62% | 6.09% |
| 2021 | 0.10% | 5.60% | 2.88% | 3.76% | 1.43% | -0.33% | -0.33% | -0.00% | 0.42% | 2.50% | -5.36% | 3.01% | 14.07% |
Метрики бенчмарка
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.33, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2019.
- This fund participated in 38.38% of S&P 500 Index downside but only 34.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.36 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 34.62%
- Участие в снижении
- 38.38%
Комиссия
Комиссия SYMIX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYMIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.93 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 13.52 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.14 | $0.03 | $0.18 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 17.44%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.44%март 2020 г. | 1mo 27d | 10mo 27d | 1y 19dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.20%март 2023 г. | 9mo 12d | 1y 12d | 1y 9moиюнь 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.03%апр. 2025 г. | 4mo | 3mo 16d | 7mo 16dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.67%дек. 2021 г. | 1mo 5d | 3mo 3d | 4mo 8dокт. 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.07%март 2026 г. | 21d | 1mo 5d | 1mo 26dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SYMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -56.78% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -9.10% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -18.90% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.20% | -25.43% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.74% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.72% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SYMIX
Добавьте AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYMIX