Сравнение SYMIX с SRRIX
SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 7.08%/yr vs 21.88%/yr for SRRIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SYMIX charges 1.69%/yr vs 2.35%/yr for SRRIX.
Доходность
Сравнение доходности SYMIX и SRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYMIX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SRRIX с доходностью 8.58%.
SYMIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
SRRIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам SYMIX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 10.56% | 12.36% | 7.61% | 0.93% | 6.09% | 14.07% | -2.60% | 0.06% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 8.58% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.58% |
Correlation
The correlation between SYMIX and SRRIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYMIX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
SYMIX
SRRIX
Сравнение SYMIX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYMIX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -45.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 30.07 | -28.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 67.04 | -62.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 702.89 | -688.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYMIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 14.37 | -12.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SYMIX и SRRIX
Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и SRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYMIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -27.22% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -0.55% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -17.26% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.20% | -17.26% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.90% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.05% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYMIX и SRRIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYMIX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.28% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 0.88% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 2.58% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.95% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 11.01% | 0.00% |
Сравнение комиссий SYMIX и SRRIX
SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYMIX и SRRIX
SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 18.55% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYMIX and SRRIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to SRRIX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs SRRIX's -27.22%.
SRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYMIX и SRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор