PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и TALTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNXSYMIX с TMSRX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANXTALTX с QRPNX

Сравнение комиссий SYMIX и TALTX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

SYMIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.28

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.72

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.82

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

3.36

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TALTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.92

-0.36

Корреляция

Корреляция между SYMIX и TALTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и TALTX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и TALTX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-14.24%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-5.15%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-6.38%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.55%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.37%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и TALTX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.16%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.59%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

5.38%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

4.69%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

4.73%

+6.32%