Сравнение SYM с MSFT
SYM (Symbotic Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 36.45%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
SYM
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -20.66%
- 6 месяцев
- -35.52%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 36.45%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам SYM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -20.66% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 44.73% |
Correlation
The correlation between SYM and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SYM:
$6.34B
MSFT:
$3.18T
SYM:
$0.09
MSFT:
$16.79
SYM:
538.76
MSFT:
25.45
SYM:
2.27
MSFT:
10.01
SYM:
6.17
MSFT:
7.68
SYM:
$2.52B
MSFT:
$318.27B
SYM:
$501.51M
MSFT:
$217.41B
SYM:
$16.80M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SYM
MSFT
Сравнение SYM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.44 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.28 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SYM и MSFT
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -69.38% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -33.91% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -33.91% | -38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -37.15% | -35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -20.67% | -25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -21.78% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 15.95% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и MSFT
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 9.95% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.24% | 22.34% | +31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 25.12% | +65.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.08% | 26.63% | +77.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 27.04% | +74.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и MSFT
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и MSFT
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (21.13%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs MSFT's -69.38%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор