Сравнение SYM с MSFT
SYM (Symbotic Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SYM returned 31.12%/yr vs 7.88%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
SYM
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -28.61%
- С начала года
- -35.18%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам SYM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -35.18% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 48.80% |
Correlation
The correlation between SYM and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.18B
MSFT:
$2.78T
SYM:
$0.09
MSFT:
$16.79
SYM:
440.16
MSFT:
22.27
SYM:
1.85
MSFT:
8.76
SYM:
5.04
MSFT:
6.72
SYM:
$2.52B
MSFT:
$318.27B
SYM:
$501.51M
MSFT:
$217.41B
SYM:
$16.80M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SYM
MSFT
Сравнение SYM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.66 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.32 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и MSFT
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -69.38% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -33.91% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -33.91% | -38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -37.15% | -35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.82% | -30.58% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -21.79% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.68% | 17.08% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и MSFT
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 11.34% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.84% | 22.94% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 26.02% | +62.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.28% | 26.79% | +77.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.35% | 27.09% | +74.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и MSFT
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и MSFT
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (18.00%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs MSFT's -69.38%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор