PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SYM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYM и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SYM
Symbotic Inc		-7.87%150.95%-53.81%329.90%19.40%-2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SYM

1 день
3.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-5.65%
1 год
162.30%
3 года*
33.89%
5 лет*
40.26%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symbotic Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SYM:
SYM с PATHSYM с SMCISYM с NVDASYM с RRSYM с AMZNSYM с MSFTSYM с KD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SYM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.01

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.53

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.55

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.31

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между SYM и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и VOO

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SYM и VOO

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-33.99%

-38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.69%

-11.98%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-24.52%

-47.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-5.55%

-31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.70%

-3.72%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

2.55%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и VOO

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

5.34%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

9.47%

+59.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.78%

18.11%

+75.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.51%

16.82%

+86.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.83%

17.99%

+84.84%