PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SYM и AMZN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SYM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.95%
23.41%
SYM
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.49

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.23

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

SYM:

0.97

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.63

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.06

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

SYM:

42.99%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

SYM:

93.76%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SYM:

-65.49%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$12.98B

AMZN:

$1.98T

EPS

SYM:

-$0.14

AMZN:

$5.53

Коэффициент PEG

SYM:

3.06

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

SYM:

6.78

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

SYM:

12.09

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

SYM

С начала года

-7.51%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-44.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYM: -0.49
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYM: -0.23
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYM: 0.97
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYM: -0.63
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYM: -1.06
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.16
SYM
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и AMZN

Ни SYM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYM и AMZN

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.49%
-21.92%
SYM
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и AMZN

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
19.69%
SYM
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию