Сравнение SYM с AMZN
SYM (Symbotic Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SYM returned 33.45%/yr vs 6.94%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам SYM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 12.95% |
Correlation
The correlation between SYM and AMZN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between SYM and AMZN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$26.94B
AMZN:
$2.69T
SYM:
$0.08
AMZN:
$8.36
SYM:
494.38
AMZN:
29.89
SYM:
2.08
AMZN:
3.65
SYM:
5.49
AMZN:
6.15
SYM:
$2.52B
AMZN:
$742.78B
SYM:
$501.51M
AMZN:
$348.59B
SYM:
$16.80M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SYM
AMZN
Сравнение SYM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.55 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.21 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и AMZN
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -94.40% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -21.74% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -30.88% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -55.77% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -9.13% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -28.14% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 9.88% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и AMZN
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 9.77% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.09% | 22.03% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 31.14% | +55.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.46% | 35.70% | +68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 32.59% | +68.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и AMZN
Ни SYM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и AMZN
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and AMZN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (16.13%) compared to AMZN (9.77%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор