PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYM с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYM с EUFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYM (Symbotic Inc) is a stock, while EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). Over the past 5 years, SYM returned 33.45%/yr vs 21.84%/yr for EUFN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYM и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.

SYM

1 день
-1.55%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-37.40%
С начала года
-29.45%
1 год
-20.43%
3 года*
-5.34%
5 лет*
33.45%
10 лет*
—

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYM и EUFN

2026 (YTD)20252024202320222021
SYM
Symbotic Inc		-29.45%150.95%-53.81%329.90%19.40%-3.38%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%7.76%

Correlation

The correlation between SYM and EUFN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symbotic Inc

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с SYM:
SYM с PATHSYM с NVDASYM с SMCISYM с RRSYM с AMZNSYM с KDSYM с MSFT
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

SYM vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYM c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.64

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.35

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.23

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.81

-8.44

SYM vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYM и EUFN

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-53.25%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.82%

-14.77%

-41.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.46%

-15.95%

-56.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-35.15%

-37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-0.30%

-51.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-14.46%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.37%

4.21%

+28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и EUFN

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

4.72%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

17.33%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.01%

20.06%

+66.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.46%

21.83%

+82.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.92%

23.68%

+77.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и EUFN

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYM and EUFN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYM has higher volatility (16.13%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs EUFN's -53.25%.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYM и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор