PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SYLD is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.58%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.58% против 25.19% соответственно.

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between SYLD and VGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SYLD and VGT has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SYLD и VGT

Секторы
SYLD
VGT

Потребительский циклический сектор

23.5%
0.1%

Финансовые услуги

22.7%
0.5%

Энергетика

17.1%
0.3%

Промышленность

8.3%
0.4%

Сырьевые материалы

8.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
0.5%

Здравоохранение

5.7%
0.0%

Технологии

2.1%
98.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
VGT
0.5%

Энергетика

SYLD
17.1%
VGT
0.3%

Промышленность

SYLD
8.3%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
VGT

-

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
VGT
0.5%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
VGT
0.0%

Технологии

SYLD
2.1%
VGT
98.5%

Недвижимость

SYLD

-

VGT

-

Коммунальные услуги

SYLD

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SYLD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.74

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.94

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

9.11

+1.93

SYLD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и VGT

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-54.63%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-16.40%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-27.23%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-35.07%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-35.07%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.95%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.28%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и VGT

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

10.00%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

18.00%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

22.00%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

25.40%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

24.72%

-1.77%

Сравнение комиссий SYLD и VGT

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и VGT

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and VGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 13.58% for SYLD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 13.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.33% for VGT.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор