Сравнение SYLD с VEGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI).
SYLD и VEGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и VEGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 18.25% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 13.52% | -9.76% | 19.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.60% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
VEGI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и VEGI
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.
Доходность на риск
SYLD vs. VEGI — Ранг доходности на риск
SYLD
VEGI
Сравнение SYLD c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | VEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.43 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.06 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и VEGI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и VEGI
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VEGI в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.97% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и VEGI
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и VEGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -37.37% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.60% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -28.86% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -37.37% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.29% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.89% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.65% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и VEGI
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.37% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.29% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 17.38% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.92% | +4.04% |