Сравнение SYLD с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
SYLD и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -17.58% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и TRTY
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
SYLD vs. TRTY — Ранг доходности на риск
SYLD
TRTY
Сравнение SYLD c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.93 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.86 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.45 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и TRTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и TRTY
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и TRTY
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -22.35% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -7.52% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -13.72% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.08% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.24% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.60% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и TRTY
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 4.03% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.96% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.55% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 10.98% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 10.74% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 10.47% | +12.49% |