PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SYLD и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD и TRTY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-17.58%
TRTY
Cambria Trinity ETF
6.05%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.05%.


SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Trinity ETF

Сравнение комиссий SYLD и TRTY

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.


Доходность на риск

SYLD vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYLDTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.93

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.48

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.86

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

13.45

-8.12

SYLD vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SYLDTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между SYLD и TRTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и TRTY

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TRTY в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и TRTY

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TRTY.


Загрузка...

Показатели просадок


SYLDTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-22.35%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-7.52%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-13.72%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.08%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.24%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.60%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и TRTY

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY) имеют волатильность 4.03% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SYLDTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.96%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.55%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

10.98%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

10.74%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

10.47%

+12.49%