Сравнение SYLD с TMVE
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SYLD is actively managed, while TMVE is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
SYLD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.46%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYLD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 14.05% | 3.11% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between SYLD and TMVE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYLD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
SYLD
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SYLD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYLD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYLD и TMVE
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYLD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -8.21% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.69% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -1.43% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYLD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 13.81% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 13.81% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 13.81% | +9.13% |
Сравнение комиссий SYLD и TMVE
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и TMVE
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.85% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYLD and TMVE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.
SYLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Cambria and Thrivent. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для SYLD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор