Сравнение SYLD с SHRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).
SYLD и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SHRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и SHRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 15.14% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SHRY с доходностью 3.50%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SHRY
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.
Доходность на риск
SYLD vs. SHRY — Ранг доходности на риск
SYLD
SHRY
Сравнение SYLD c SHRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | SHRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.52 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.72 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.84 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.52 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и SHRY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SHRY
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SHRY в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SHRY
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SHRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -36.67% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -11.86% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -23.94% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.41% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.08% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.00% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SHRY
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.87% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.26% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.65% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.71% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.30% | +4.66% |