PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYLD с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с EYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.51%/yr vs 11.58%/yr for EYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYLD показывает доходность 21.10%, а EYLD немного ниже – 20.78%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции EYLD по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.58% соответственно.

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between SYLD and EYLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SYLD и EYLD

Секторы
SYLD
EYLD

Потребительский циклический сектор

23.5%
7.1%

Финансовые услуги

22.7%
23.4%

Энергетика

17.1%
7.2%

Промышленность

8.3%
14.8%

Сырьевые материалы

8.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.0%

Здравоохранение

5.7%
3.0%

Технологии

2.1%
16.2%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
EYLD
7.1%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
EYLD
23.4%

Энергетика

SYLD
17.1%
EYLD
7.2%

Промышленность

SYLD
8.3%
EYLD
14.8%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
EYLD
2.7%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
EYLD
3.2%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
EYLD
4.0%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
EYLD
3.0%

Технологии

SYLD
2.1%
EYLD
16.2%

Недвижимость

SYLD

-

EYLD
2.7%

Коммунальные услуги

SYLD

-

EYLD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

SYLD vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.09

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.12

+1.31

SYLD vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и EYLD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-41.82%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.52%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-29.27%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-41.82%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.56%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.21%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.21%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.70%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.85%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

17.72%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.87%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

18.54%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.78%

+1.12%

Сравнение комиссий SYLD и EYLD

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и EYLD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EYLD в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and EYLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs EYLD's -41.82%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.51% vs 11.58% for EYLD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.51% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.83% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.65% for EYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор