PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, SYLD returned 5.75%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between SYLD and EYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SYLD и EYLD

Секторы
SYLD
EYLD

Потребительский циклический сектор

22.9%
6.3%

Финансовые услуги

22.7%
20.9%

Энергетика

17.7%
7.3%

Промышленность

8.1%
17.4%

Сырьевые материалы

7.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.7%

Здравоохранение

5.6%
2.1%

Технологии

2.3%
18.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
EYLD
6.3%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
EYLD
20.9%

Энергетика

SYLD
17.7%
EYLD
7.3%

Промышленность

SYLD
8.1%
EYLD
17.4%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
EYLD
1.5%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
EYLD
3.2%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
EYLD
2.7%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
EYLD
2.1%

Технологии

SYLD
2.3%
EYLD
18.7%

Недвижимость

SYLD

-

EYLD
2.3%

Коммунальные услуги

SYLD

-

EYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO

Доходность на риск

SYLD vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.55

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.34

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.33

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

16.12

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SYLD и EYLD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-41.82%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.52%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-30.02%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.52%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.29%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.13%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.68%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.94%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.83%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.28%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.68%

+1.28%

Сравнение комиссий SYLD и EYLD

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и EYLD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and EYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 5.75% for SYLD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.86% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор