Сравнение SYK с LLY
SYK (Stryker Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SYK in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.70% против 33.45% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам SYK и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SYK and LLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SYK:
$120.67B
LLY:
$1.02T
SYK:
$8.63
LLY:
$28.14
SYK:
36.16
LLY:
40.26
SYK:
2.68
LLY:
0.81
SYK:
4.78
LLY:
14.08
SYK:
2.61
LLY:
32.54
SYK:
$25.27B
LLY:
$72.25B
SYK:
$16.09B
LLY:
$59.75B
SYK:
$5.48B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. LLY — Ранг доходности на риск
SYK
LLY
Сравнение SYK c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.72 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.28 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и LLY
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -68.24% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -23.64% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -34.48% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -34.48% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -34.48% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -2.41% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -19.21% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 9.49% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и LLY
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.24%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 9.27% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 27.16% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 38.01% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 32.46% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 30.19% | -3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и LLY
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и LLY
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and LLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор