PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PIMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с JSISYFFX с AFLIXSYFFX с APFPXSYFFX с CBYYX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий SYFFX и PIMIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

SYFFX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.20

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.01

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

7.95

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.72

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.56

-1.10

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PIMIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PIMIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PIMIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-13.39%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-3.69%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-13.34%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.88%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.69%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PIMIX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.90%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.67%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

4.29%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

4.75%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

4.20%

+4.69%