Сравнение SYFFX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SYFFX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYFFX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 0.32% | 6.83% | 9.33% | 13.51% | -5.15% | 5.45% | -3.68% | 0.50% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%.
SYFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYFFX и RCTIX
SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
SYFFX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
SYFFX
RCTIX
Сравнение SYFFX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFFX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | 2.81 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.10 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 12.23 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFFX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | 1.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.29 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SYFFX и RCTIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFFX и RCTIX
Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 5.94% | 6.62% | 6.94% | 8.07% | 5.96% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SYFFX и RCTIX
Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYFFX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.78% | -10.89% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -1.50% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.11% | -6.17% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.50% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.09% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.38% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFFX и RCTIX
Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYFFX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.91% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.59% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 2.31% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.47% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.74% | +5.15% |