PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%-0.08%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JSISYFFX с AFLIXSYFFX с APFPX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий SYFFX и JPIE

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

SYFFX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.74

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.69

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

18.78

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.48

Корреляция

Корреляция между SYFFX и JPIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и JPIE

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и JPIE

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-9.96%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.72%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.53%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.17%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.31%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и JPIE

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.87%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.09%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.11%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

3.57%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

3.57%

+5.32%