PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PZRMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PZRMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		4.09%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 4.09%.

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PZRMX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.41%
1 год
13.93%
3 года*
12.50%
5 лет*
8.67%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JPIESYFFX с JSISYFFX с PAAA
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO

Сравнение комиссий SYFFX и PZRMX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.77

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.94

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

13.25

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PZRMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PZRMX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PZRMX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.26%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PZRMX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-19.71%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-4.40%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-14.57%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.47%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.64%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PZRMX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.46%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

4.79%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

6.83%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

8.38%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.56%

+1.33%