PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с JBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.34%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JSISYFFX с AFLIXSYFFX с APFPXSYFFX с DCAIX
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Сравнение комиссий SYFFX и JBBB

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Доходность на риск

SYFFX vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXJBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.85

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.22

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.30

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

5.29

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.85

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.24

-0.78

Корреляция

Корреляция между SYFFX и JBBB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и JBBB

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JBBB в 7.65%

TTM20252024202320222021
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и JBBB

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и JBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-10.57%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-3.45%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.39%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.62%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и JBBB

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.05%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.67%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

5.07%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

5.33%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

5.33%

+3.56%