PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYFFX с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both funds - SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, SYFFX returned 5.61% vs 5.26% for PAAA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYFFX показывает доходность 2.04%, а PAAA немного ниже – 2.03%.

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.61%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYFFX и PAAA

2026 (YTD)202520242023
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		2.04%6.83%9.33%6.26%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between SYFFX and PAAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PIMIXSYFFX с JPIESYFFX с PIALX
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

SYFFX vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
10.83

-8.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
21.80

-17.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

6.72

-5.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

30.32

-26.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

187.65

-177.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

10.83

-8.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

6.78

-6.30

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PAAA

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFFXPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-1.04%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.17%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.02%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.03%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PAAA

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFFXPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.11%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.36%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.49%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

0.98%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

0.98%

+7.80%

Сравнение комиссий SYFFX и PAAA

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PAAA

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SYFFX and PAAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYFFX has higher volatility (0.68%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs PAAA's -1.04%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYFFX и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор