PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYFFX с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both funds - SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Over the past year, SYFFX returned 5.39% vs 4.73% for JSI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

SYFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.39%
3 года*
8.60%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYFFX и JSI

2026 (YTD)202520242023
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		1.93%6.83%9.33%3.90%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between SYFFX and JSI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between SYFFX and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PIMIXSYFFX с PAAASYFFX с JPIE
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

SYFFX vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.99

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.78

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.82

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

9.18

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.50

-2.02

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и JSI

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFFXJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-2.31%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.68%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-0.34%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и JSI

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеют волатильность 0.68% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFFXJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.67%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.53%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.38%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

2.88%

+5.90%

Сравнение комиссий SYFFX и JSI

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и JSI

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SYFFX and JSI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYFFX has higher volatility (0.68%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs JSI's -2.31%.

SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYFFX и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор