PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и JSI

2026 (YTD)202520242023
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%3.90%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYFFX показывает доходность 0.43%, а JSI немного ниже – 0.41%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JPIESYFFX с AFLIXSYFFX с APFPX
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий SYFFX и JSI

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

SYFFX vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.15

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.06

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

8.41

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.54

-2.08

Корреляция

Корреляция между SYFFX и JSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и JSI

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и JSI

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-2.31%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.31%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-0.33%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и JSI

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.92%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.48%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.92%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.93%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.93%

+5.96%