PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXT с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SXT с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXT (Sensient Technologies Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SXT returned 7.22%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensient Technologies Corporation (SXT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXT показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции SXT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.22% против 21.29% соответственно.

SXT

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
21.08%
6 месяцев
22.82%
1 год
22.17%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.22%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXT и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXT
Sensient Technologies Corporation		21.08%34.22%10.49%-7.24%-25.61%38.25%14.86%21.00%-22.13%-5.40%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between SXT and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г.

0.28

The correlation between SXT and AMZN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXT:

$4.82B

AMZN:

$2.72T

EPS

SXT:

$3.38

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

SXT:

33.37

AMZN:

29.87

Коэффициент PEG

SXT:

5.14

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

SXT:

2.91

AMZN:

3.65

Коэффициент P/B

SXT:

2.11

AMZN:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

SXT:

$1.66B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SXT:

$407.52M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

SXT:

$266.35M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensient Technologies Corporation

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с SXT:
SXT с SENEBSXT с PSISXT с CHTRSXT с NBISSXT с ADSKSXT с EQRSXT с AAPL
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

SXT vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXT
Ранг доходности на риск SXT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXTAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.72

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.18

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.39

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXT vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXTAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SXT и AMZN

Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXTAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-94.40%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-21.74%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-30.88%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-56.15%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-56.15%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-9.08%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-28.12%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

9.02%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXT и AMZN

Текущая волатильность для Sensient Technologies Corporation (SXT) составляет 6.62%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXTAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.24%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.72%

20.35%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

30.00%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

35.50%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

32.46%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXT и AMZN

Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXT
Sensient Technologies Corporation		1.45%1.75%2.30%2.48%2.25%1.58%2.11%2.22%2.42%1.68%1.41%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensient Technologies Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
435.83M
181.52B
(SXT) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXT и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sensient Technologies Corporation и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
SXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 435.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.73M при выручке в 435.83M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

SXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.17M при выручке в 435.83M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

SXT and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to SXT (6.62%). In terms of maximum drawdown, SXT dropped -50.61% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXT и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор