Сравнение SXT с EQR
SXT (Sensient Technologies Corporation) and EQR (Equity Residential) are both stocks. SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while EQR operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, SXT returned 7.22%/yr vs 4.34%/yr for EQR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXT и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXT показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у EQR с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции SXT превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.34% соответственно.
SXT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.22%
EQR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам SXT и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXT Sensient Technologies Corporation | 21.08% | 34.22% | 10.49% | -7.24% | -25.61% | 38.25% | 14.86% | 21.00% | -22.13% | -5.40% |
EQR Equity Residential | 7.37% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SXT and EQR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between SXT and EQR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SXT:
$4.82B
EQR:
$24.85B
SXT:
$3.38
EQR:
$2.47
SXT:
33.37
EQR:
26.82
SXT:
2.91
EQR:
8.20
SXT:
2.11
EQR:
2.33
SXT:
$1.66B
EQR:
$3.12B
SXT:
$407.52M
EQR:
$1.63B
SXT:
$266.35M
EQR:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXT vs. EQR — Ранг доходности на риск
SXT
EQR
Сравнение SXT c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXT | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.02 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 0.04 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SXT и EQR
Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -67.40% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -14.70% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -22.12% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -39.32% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -45.91% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -16.37% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -12.14% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 8.30% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXT и EQR
Sensient Technologies Corporation (SXT) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.50% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.72% | 14.24% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.62% | 19.91% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 22.45% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 24.93% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXT и EQR
Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EQR в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.20% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
SXT Sensient Technologies Corporation | 1.45% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXT и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensient Technologies Corporation и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXT и EQR
SXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 435.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
SXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.73M при выручке в 435.83M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
SXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.17M при выручке в 435.83M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
SXT and EQR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXT has higher volatility (6.62%) compared to EQR (4.50%). In terms of maximum drawdown, SXT dropped -50.61% vs EQR's -67.40%.
SXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXT и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор