Сравнение SXT с EQR
SXT (Sensient Technologies Corporation) and EQR (Equity Residential) are both stocks. SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while EQR operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, SXT returned 8.01%/yr vs 4.27%/yr for EQR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SXT и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXT показывает доходность 40.17%, что значительно выше, чем у EQR с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции SXT превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 8.01% против 4.27% соответственно.
SXT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 39.29%
- С начала года
- 40.17%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 11.00%
EQR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 4.27%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.76M | $200.11M | $204.96M | |
| $85.03M | $72.92M | $59.68M |
Сравнение доходности по годам SXT и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXT Sensient Technologies Corporation | 40.17% | 34.22% | 10.49% | -7.24% | -25.61% | 38.25% | 14.86% | 21.00% | -22.13% | -5.40% |
EQR Equity Residential | 11.11% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SXT and EQR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between SXT and EQR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SXT:
$5.54B
EQR:
$25.40B
SXT:
$3.70
EQR:
$2.26
SXT:
35.19
EQR:
29.96
SXT:
3.26
EQR:
8.36
SXT:
4.42
EQR:
2.48
SXT:
$1.70B
EQR:
$3.14B
SXT:
$590.18M
EQR:
$1.44B
SXT:
$270.08M
EQR:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXT vs. EQR — Ранг доходности на риск
SXT
EQR
Сравнение SXT c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXT | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.18 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXT и EQR
Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -67.40% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -11.58% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.70% | -21.25% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -39.32% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -45.91% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.46% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -12.14% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 5.37% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXT и EQR
Sensient Technologies Corporation (SXT) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 6.11% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 14.59% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 19.93% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 22.57% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 24.94% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXT и EQR
Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EQR в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.12% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
SXT Sensient Technologies Corporation | 1.26% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXT и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensient Technologies Corporation и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXT и EQR
SXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.80M при выручке в 462.08M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 481.89M при выручке в 785.05M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
SXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.70M при выручке в 462.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 218.87M при выручке в 785.05M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 462.08M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 114.14M при выручке в 785.05M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
SXT and EQR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXT has higher volatility (12.21%) compared to EQR (6.11%). In terms of maximum drawdown, SXT dropped -50.61% vs EQR's -67.40%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXT и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор