Сравнение SXT с PSI

С начала года, SXT показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SXT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 5.85% против 27.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXT на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SXT и PSI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PSI в 0.08%

Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и PSI.

Текущая волатильность для Sensient Technologies Corporation (SXT) составляет 10.04%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.