Сравнение SXT с ADSK
SXT (Sensient Technologies Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SXT returned 7.06%/yr vs 14.82%/yr for ADSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXT и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXT показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -21.07%. За последние 10 лет акции SXT уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 7.06% против 14.82% соответственно.
SXT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.06%
ADSK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- -21.69%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам SXT и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXT Sensient Technologies Corporation | 20.99% | 34.22% | 10.49% | -7.24% | -25.61% | 38.25% | 14.86% | 21.00% | -22.13% | -5.40% |
ADSK Autodesk, Inc. | -21.07% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between SXT and ADSK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.30 |
The correlation between SXT and ADSK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SXT:
$4.81B
ADSK:
$49.53B
SXT:
$3.38
ADSK:
$6.84
SXT:
33.35
ADSK:
34.18
SXT:
5.13
ADSK:
1.31
SXT:
2.90
ADSK:
6.66
SXT:
2.10
ADSK:
15.53
SXT:
$1.66B
ADSK:
$7.51B
SXT:
$407.52M
ADSK:
$6.84B
SXT:
$266.35M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXT vs. ADSK — Ранг доходности на риск
SXT
ADSK
Сравнение SXT c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXT | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.66 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.27 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.67 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SXT и ADSK
Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -76.92% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -33.15% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -33.15% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -51.99% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -51.99% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -31.74% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -22.62% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 17.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXT и ADSK
Текущая волатильность для Sensient Technologies Corporation (SXT) составляет 6.51%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 12.79% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 26.81% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.61% | 32.68% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 35.05% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 36.42% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXT и ADSK
Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXT Sensient Technologies Corporation | 1.45% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXT и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensient Technologies Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXT и ADSK
SXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 435.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.73M при выручке в 435.83M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
SXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.17M при выручке в 435.83M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
SXT and ADSK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.79%) compared to SXT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SXT dropped -50.61% vs ADSK's -76.92%.
SXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXT и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор