Сравнение SXT с ADSK
SXT (Sensient Technologies Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SXT returned 8.26%/yr vs 14.14%/yr for ADSK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXT и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXT показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -35.90%. За последние 10 лет акции SXT уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.14% соответственно.
SXT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 30.68%
- 6 месяцев
- 27.65%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.26%
ADSK
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -35.90%
- 6 месяцев
- -36.38%
- 1 год
- -37.25%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам SXT и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXT Sensient Technologies Corporation | 30.68% | 34.22% | 10.49% | -7.24% | -25.61% | 38.25% | 14.86% | 21.00% | -22.13% | -5.40% |
ADSK Autodesk, Inc. | -35.90% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between SXT and ADSK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between SXT and ADSK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SXT:
$5.20B
ADSK:
$40.22B
SXT:
$3.38
ADSK:
$6.84
SXT:
36.02
ADSK:
27.75
SXT:
5.54
ADSK:
1.07
SXT:
3.14
ADSK:
5.41
SXT:
2.27
ADSK:
12.61
SXT:
$1.66B
ADSK:
$7.51B
SXT:
$407.52M
ADSK:
$6.84B
SXT:
$266.35M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXT vs. ADSK — Ранг доходности на риск
SXT
ADSK
Сравнение SXT c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensient Technologies Corporation (SXT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXT | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.88 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.93 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXT и ADSK
Максимальная просадка SXT за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXT и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -76.92% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -42.56% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.70% | -42.56% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -51.99% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -51.99% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -44.57% | +42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -22.64% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 19.30% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXT и ADSK
Текущая волатильность для Sensient Technologies Corporation (SXT) составляет 13.37%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 14.18% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 28.45% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 33.98% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 35.32% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 36.44% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXT и ADSK
Дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXT Sensient Technologies Corporation | 1.35% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXT и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensient Technologies Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXT и ADSK
SXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 435.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.73M при выручке в 435.83M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
SXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.17M при выручке в 435.83M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
SXT and ADSK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (14.18%) compared to SXT (13.37%). In terms of maximum drawdown, SXT dropped -50.61% vs ADSK's -76.92%.
SXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXT и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор