Сравнение SXRZ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SXRZ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.01% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.89%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRZ.DE и GLD
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
GLD
Сравнение SXRZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.09 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.45 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.43 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.37 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SXRZ.DE и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и GLD
Ни SXRZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и GLD
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -45.56% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -19.21% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.03% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -22.00% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -13.41% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -16.17% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.32% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.54% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 23.32% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 25.76% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.49% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.82% | +2.73% |