PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRZ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.01% соответственно.


SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SXRZ.DE и GLD

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SXRZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXRZ.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.65

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.09

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.45

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.43

+0.80

SXRZ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXRZ.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и GLD

Ни SXRZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и GLD

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SXRZ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-45.56%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-19.21%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.03%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-22.00%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-13.41%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-16.17%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.32%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXRZ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.54%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

23.32%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

25.76%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.49%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.82%

+2.73%