PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE).

SXRZ.DE и XNKY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. XNKY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.14%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		5.69%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, а XNKY.DE немного выше – 5.69%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

XNKY.DE

1 день
-2.30%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.69%
6 месяцев
11.76%
1 год
33.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и XNKY.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEXNKY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.06

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.38

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNKY.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и XNKY.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и XNKY.DE

Ни SXRZ.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и XNKY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-21.47%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.99%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.15%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-9.94%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.03%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.98%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

17.94%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.82%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.03%

-0.48%