PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

SXRZ.DE и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		8.76%10.91%14.10%16.69%-12.62%8.72%5.89%22.03%-10.07%8.99%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.88% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

EWJ

1 день
2.31%
1 месяц
-3.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
13.44%
1 год
23.74%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EWJ

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.57

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.06

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

6.50

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и EWJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EWJ

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EWJ

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки EWJ в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-60.93%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.59%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-33.14%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-33.14%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.97%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-21.84%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.68%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EWJ

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.14%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

14.31%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

22.09%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.07%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.21%

+0.38%