График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) показал доход в 8.00% с начала года и 35.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXRZ.DE составила 10.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2011 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SXRZ.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 9.34% | -10.84% | 4.62% | 8.00% | ||||||||
| 2025 | 2.34% | -3.07% | -6.73% | 0.34% | 3.65% | 3.24% | -0.27% | 3.46% | 5.58% | 14.17% | -5.89% | -0.50% | 15.71% |
| 2024 | 5.72% | 6.88% | 2.67% | -7.69% | -1.30% | 2.92% | 2.94% | 0.99% | -0.56% | -2.89% | 4.57% | -0.31% | 13.83% |
| 2023 | 5.16% | -1.93% | 3.52% | -1.28% | 6.89% | 3.19% | 0.10% | -3.33% | -1.18% | -3.49% | 6.22% | 3.28% | 17.70% |
| 2022 | -5.60% | -0.77% | -0.22% | -3.35% | -0.88% | -5.89% | 10.24% | -2.12% | -6.97% | 1.32% | 4.15% | -5.60% | -15.73% |
| 2021 | 0.91% | 3.76% | -0.09% | -2.92% | -1.66% | 1.08% | -3.05% | 2.33% | 5.66% | -3.59% | -2.05% | 3.08% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc): годовая альфа составляет 2.91%, бета — 0.52, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 12.03.2010.
- Этот ETF участвовал в 81.79% снижения S&P 500 Index, но только в 70.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.26 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 70.01%
- Участие в снижении
- 81.79%
Комиссия
Комиссия SXRZ.DE составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXRZ.DE имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXRZ.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.43 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.73 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.66 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 2.77 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SXRZ.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) составляет 7.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 187 |
| -24.12% | 16 апр. 2015 г. | 210 | 11 февр. 2016 г. | 211 | 8 дек. 2016 г. | 421 |
| -21.85% | 17 февр. 2021 г. | 342 | 20 июн. 2022 г. | 421 | 8 февр. 2024 г. | 763 |
| -20.85% | 12 янв. 2011 г. | 40 | 16 мар. 2011 г. | 494 | 28 февр. 2013 г. | 534 |
| -20.19% | 5 дек. 2024 г. | 85 | 9 апр. 2025 г. | 86 | 12 авг. 2025 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...