PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

SXRZ.DE и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-5.39%11.72%46.04%55.86%-31.86%35.13%33.15%45.01%7.06%20.34%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как IGM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 10.12% против 20.88% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

IGM

1 день
1.40%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-3.71%
1 год
22.80%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.13%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий SXRZ.DE и IGM

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.80

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.27

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.57

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

4.38

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.80

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и IGM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и IGM

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и IGM

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки IGM в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-65.59%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.44%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-40.68%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-40.68%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-11.29%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-15.32%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и IGM

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.30%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

16.33%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

28.64%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

25.11%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

24.69%

-7.10%