PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

SXRZ.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.90% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий SXRZ.DE и URTH

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.59

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.92

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.91

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

3.97

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.59

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и URTH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и URTH

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и URTH

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-34.01%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.85%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.05%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-34.01%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.49%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-4.42%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.47%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и URTH

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.54%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

9.43%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

19.08%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.35%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.27%

+0.32%