Сравнение SXRZ.DE с URTH
SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - SXRZ.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 10.64%/yr vs 12.62%/yr for URTH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.62% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 19.02%
- С начала года
- 26.61%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.64%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 26.61% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
URTH iShares MSCI World ETF | 12.35% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between SXRZ.DE and URTH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between SXRZ.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
URTH
Сравнение SXRZ.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRZ.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.44 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 13.98 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и URTH
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -33.45% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -6.56% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -20.94% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -20.94% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -33.45% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -0.76% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -4.08% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.61% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и URTH
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.06% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 9.26% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 12.19% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.43% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.18% | +0.85% |
Сравнение комиссий SXRZ.DE и URTH
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и URTH
SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SXRZ.DE and URTH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.
SXRZ.DE is categorized as Japan Equities, while URTH is Global Equities. SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор