PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SXRZ.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.88% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SXRZ.DE и VOO

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.46

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.77

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.70

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

2.97

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.46

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и VOO

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и VOO

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-33.99%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.98%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.52%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-33.99%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.55%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.72%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.55%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и VOO

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.29%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

9.82%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

20.47%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.71%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.57%

-0.98%