PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

SXRZ.DE и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%15.48%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		11.50%18.06%18.96%19.90%-0.20%13.37%-6.04%10.30%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 11.50%.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

EWJV

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
19.52%
1 год
30.33%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EWJV

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.37

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.52

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и EWJV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EWJV

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.94%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EWJV

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-30.05%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.74%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.39%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-9.46%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.17%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EWJV

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.14%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

13.68%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

21.76%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.10%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.20%

-0.61%