PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRZ.DE returned 11.98%/yr vs 14.19%/yr for EWJV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 14.35%.

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%

EWJV

1 день
-1.99%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.86%
1 год
34.07%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%15.48%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.35%18.06%18.96%19.90%-0.20%13.37%-6.04%10.30%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and EWJV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.59

The correlation between SXRZ.DE and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.70

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.73

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

8.38

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.92

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и EWJV

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DEEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-30.91%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.53%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-15.69%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-15.69%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.51%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.94%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.08%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и EWJV

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.68%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

13.59%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

17.92%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.16%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.19%

-0.42%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и EWJV

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и EWJV

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.77%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and EWJV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.15% for EWJV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор