PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с HEWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

SXRZ.DE и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		10.64%14.79%33.04%32.13%1.53%21.23%1.20%23.52%-10.67%6.54%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.21% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

HEWJ

1 день
-0.50%
1 месяц
0.74%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.80%
1 год
35.49%
3 года*
27.05%
5 лет*
19.31%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP

Сравнение комиссий SXRZ.DE и HEWJ

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.88

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.72

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.10

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.97

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и HEWJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и HEWJ

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.69%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и HEWJ

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и HEWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-31.53%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.37%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.90%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-31.53%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.40%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.68%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.17%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и HEWJ

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.21%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

15.20%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

26.46%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.03%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.47%

-3.88%