Сравнение SXRZ.DE с HEWJ
SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 11.60%/yr vs 15.63%/yr for HEWJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и HEWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 11.60% против 15.63% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 60.04%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.60%
HEWJ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 32.06% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 18.82% | 14.79% | 33.04% | 32.13% | 1.53% | 21.23% | 1.20% | 23.52% | -10.67% | 6.54% |
Correlation
The correlation between SXRZ.DE and HEWJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between SXRZ.DE and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
HEWJ
Сравнение SXRZ.DE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 5.72 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 21.63 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и HEWJ
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -32.77% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.51% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -21.73% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.73% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -32.77% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.73% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.65% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.25% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и HEWJ
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.14% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 13.60% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 19.15% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.03% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 21.04% | -3.27% |
Сравнение комиссий SXRZ.DE и HEWJ
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и HEWJ
SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.38% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRZ.DE and HEWJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRZ.DE is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRZ.DE is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.
SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.49% for HEWJ.
Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор