PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с ITDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с ITDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYOX returned 29.00% vs 29.11% for ITDI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for ITDI.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью 12.13%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и ITDI

2026 (YTD)202520242023
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%13.90%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%

Correlation

The correlation between SWYOX and ITDI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between SWYOX and ITDI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYOX и ITDI

Секторы
SWYOX
ITDI

Технологии

26.8%
26.8%

Финансовые услуги

15.4%
16.1%

Промышленность

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.3%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.1%

Недвижимость

7.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Технологии

SWYOX
26.8%
ITDI
26.8%

Финансовые услуги

SWYOX
15.4%
ITDI
16.1%

Промышленность

SWYOX
11.3%
ITDI
11.9%

Потребительский циклический сектор

SWYOX
8.9%
ITDI
9.3%

Здравоохранение

SWYOX
7.8%
ITDI
8.3%

Коммуникационные услуги

SWYOX
7.5%
ITDI
8.1%

Недвижимость

SWYOX
7.3%
ITDI
3.5%

Потребительский защитный сектор

SWYOX
4.6%
ITDI
4.8%

Энергетика

SWYOX
4.1%
ITDI
4.3%

Сырьевые материалы

SWYOX
3.8%
ITDI
4.3%

Коммунальные услуги

SWYOX
2.5%
ITDI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с VSVNXITDI с FFBSX

Доходность на риск

SWYOX vs. ITDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXITDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.05

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

13.40

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. ITDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и ITDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXITDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.75

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и ITDI

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и ITDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXITDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-16.31%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-9.60%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.57%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.18%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и ITDI

Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 3.62%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXITDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.30%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.81%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.49%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.49%

+0.95%

Сравнение комиссий SWYOX и ITDI

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и ITDI

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ITDI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYOX and ITDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to SWYOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs ITDI's -16.31%.

SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и ITDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор