PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с SWISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%
SWISX
Schwab International Index Fund		-1.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

SWISX

1 день
0.32%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.32%
1 год
19.51%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий SWYNX и SWISX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWISX
Schwab International Index Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.81

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между SWYNX и SWISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и SWISX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SWISX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.62%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и SWISX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-60.65%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.39%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-29.42%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-10.91%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-14.88%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.97%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 4.97%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.16%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.88%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.01%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.79%

-0.16%