Сравнение SWYMX с VEIRX
SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWYMX is a Target Retirement Date fund tracking the Target 2050 Passive Composite Index, while VEIRX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. SWYMX is passively managed, while VEIRX is actively managed. Over the past 5 years, SWYMX returned 9.79%/yr vs 12.09%/yr for VEIRX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SWYMX charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VEIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYMX показывает доходность 13.73%, а VEIRX немного выше – 14.18%.
SWYMX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.59%
VEIRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYMX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 13.73% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 14.18% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
Correlation
The correlation between SWYMX and VEIRX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SWYMX and VEIRX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYMX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
SWYMX
VEIRX
Сравнение SWYMX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYMX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.44 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 12.98 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VEIRX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VEIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYMX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -54.02% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.13% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -13.36% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -15.12% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.46% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.89% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VEIRX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYMX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.74% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 7.51% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 10.24% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.84% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.26% | -0.66% |
Сравнение комиссий SWYMX и VEIRX
SWYMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VEIRX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VEIRX в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 9.72% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
SWYMX and VEIRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYMX has higher volatility (3.68%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, SWYMX dropped -30.48% vs VEIRX's -54.02%.
VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYMX и VEIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор