Сравнение SWYMX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | -0.37% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью -0.37%.
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и TDIFX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWYMX
TDIFX
Сравнение SWYMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.95 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 5.55 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.99 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и TDIFX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TDIFX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и TDIFX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -12.21% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -2.84% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -12.21% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -2.40% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.77% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.83% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и TDIFX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.34% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 2.25% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 4.31% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 5.88% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 5.05% | +10.62% |