Сравнение SWYMX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и SWISX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWYMX
SWISX
Сравнение SWYMX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.81 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и SWISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и SWISX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и SWISX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -60.65% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.39% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -29.42% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -10.91% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -14.88% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.97% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 10.88% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.01% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.06% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.79% | -1.13% |