Сравнение SWYMX с POAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и POAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%.
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и POAGX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.
Доходность на риск
SWYMX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
SWYMX
POAGX
Сравнение SWYMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.07 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и POAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и POAGX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности POAGX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и POAGX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и POAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -55.77% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.87% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -38.80% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -13.08% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.58% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.13% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и POAGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 5.59%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.65% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 15.69% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 24.15% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 22.65% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.75% | -7.08% |