PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYLX с VFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с VFAIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SWYLX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYLX или VFAIX.

Корреляция

Корреляция между SWYLX и VFAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYLX:

0.84

VFAIX:

1.16

Коэф-т Сортино

SWYLX:

1.22

VFAIX:

1.66

Коэф-т Омега

SWYLX:

1.17

VFAIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

SWYLX:

0.85

VFAIX:

1.41

Коэф-т Мартина

SWYLX:

3.06

VFAIX:

5.21

Индекс Язвы

SWYLX:

2.26%

VFAIX:

4.68%

Дневная вол-ть

SWYLX:

8.29%

VFAIX:

21.31%

Макс. просадка

SWYLX:

-19.31%

VFAIX:

-78.64%

Текущая просадка

SWYLX:

-1.66%

VFAIX:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью 5.07%.

SWYLX

С начала года

2.53%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

0.19%

1 год

6.92%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

VFAIX

С начала года

5.07%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.52%

5 лет

21.80%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYLX и VFAIX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYLX и VFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFAIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и VFAIX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VFAIX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		3.38%3.46%2.62%2.18%1.90%1.63%2.08%2.24%0.00%0.67%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.77%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и VFAIX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и VFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и VFAIX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...