Сравнение SWYLX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и VFAIX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SWYLX
VFAIX
Сравнение SWYLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.14 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.32 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.26 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 0.78 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.14 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и VFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и VFAIX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и VFAIX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -78.64% | +58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -14.72% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -25.71% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -11.94% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -18.69% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.92% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и VFAIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.84% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 11.74% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 19.94% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 19.42% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 22.63% | -14.36% |