PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYLX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - SWYLX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWYLX returned 5.44%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SWYLX and SPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.89

The correlation between SWYLX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYLX и SPY

Секторы
SWYLX
SPY

Технологии

27.8%
35.9%

Финансовые услуги

14.2%
11.8%

Промышленность

11.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.3%

Недвижимость

8.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

SWYLX
27.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SWYLX
14.2%
SPY
11.8%

Промышленность

SWYLX
11.0%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWYLX
8.9%
SPY
10.3%

Недвижимость

SWYLX
8.2%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

SWYLX
8.0%
SPY
11.3%

Здравоохранение

SWYLX
8.0%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SWYLX
4.7%
SPY
4.8%

Энергетика

SWYLX
3.9%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

SWYLX
3.1%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

SWYLX
2.4%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SWYLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.24

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.16

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

14.72

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и SPY

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-55.19%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-8.88%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-18.76%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-24.50%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.05%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 2.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.84%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

8.90%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

11.83%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

17.05%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

17.94%

-9.69%

Сравнение комиссий SWYLX и SPY

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и SPY

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYLX and SPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SWYLX (2.01%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs SPY's -55.19%.

SWYLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYLX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор