Сравнение SWYLX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и SWTSX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWYLX
SWTSX
Сравнение SWYLX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.18 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и SWTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и SWTSX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -54.60% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -12.42% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -25.40% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.20% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.63% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.59% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.52% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 9.87% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 18.70% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 17.45% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.59% | -10.32% |