PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с SWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%.

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYLX и SWLSX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.24

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

4.32

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.87

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между SWYLX и SWLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWLSX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и SWLSX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-49.89%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-16.17%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-31.32%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-12.84%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.98%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.65%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.17%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

13.03%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

22.89%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

21.04%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

20.79%

-12.52%