PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий SWYLX и FBALX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.99

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.47

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между SWYLX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FBALX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FBALX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-43.57%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.14%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-22.89%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.56%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.39%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.76%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FBALX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.19%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

6.77%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

11.94%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

12.18%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

12.75%

-4.48%