Сравнение SWYJX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и FIKFX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYJX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWYJX
FIKFX
Сравнение SWYJX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.30 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.20 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 9.11 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и FIKFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и FIKFX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и FIKFX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -15.03% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -3.32% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -15.03% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -2.37% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.74% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.80% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и FIKFX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.05% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 2.85% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 4.39% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 5.07% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 4.40% | +11.72% |