Сравнение SWYJX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYJX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и FFFCX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
SWYJX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
SWYJX
FFFCX
Сравнение SWYJX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 9.45 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и FFFCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и FFFCX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и FFFCX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -36.88% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -4.00% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -18.35% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -2.82% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.60% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и FFFCX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.59% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 3.56% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 5.56% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 6.33% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 6.28% | +9.84% |