PortfoliosLab logo
Сравнение SWYJX с APPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и APPLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.21%
31.13%
SWYJX
APPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.60

APPLX:

0.32

Коэф-т Сортино

SWYJX:

0.95

APPLX:

0.55

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.14

APPLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.64

APPLX:

0.24

Коэф-т Мартина

SWYJX:

2.91

APPLX:

1.39

Индекс Язвы

SWYJX:

3.38%

APPLX:

3.54%

Дневная вол-ть

SWYJX:

16.37%

APPLX:

15.43%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

APPLX:

-47.08%

Текущая просадка

SWYJX:

-6.04%

APPLX:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у APPLX с доходностью 0.78%.


SWYJX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.48%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

APPLX

С начала года

0.78%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

1.11%

1 год

5.83%

5 лет

9.18%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и APPLX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APPLX в 1.14%.


График комиссии APPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APPLX: 1.14%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и APPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

APPLX
Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.60
APPLX: 0.32
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 0.95
APPLX: 0.55
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.14
APPLX: 1.07
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.64
APPLX: 0.24
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 2.91
APPLX: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа APPLX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и APPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.32
SWYJX
APPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и APPLX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности APPLX в 5.40%


TTM202420232022202120202019201820172016
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.01%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%
APPLX
Appleseed Fund
5.40%5.44%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и APPLX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-13.50%
SWYJX
APPLX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и APPLX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Appleseed Fund (APPLX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
10.03%
SWYJX
APPLX