PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYJX с APPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и APPLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.52%
-1.55%
SWYJX
APPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

1.49

APPLX:

0.05

Коэф-т Сортино

SWYJX:

1.99

APPLX:

0.15

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.30

APPLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

2.41

APPLX:

0.03

Коэф-т Мартина

SWYJX:

9.70

APPLX:

0.23

Индекс Язвы

SWYJX:

1.74%

APPLX:

2.76%

Дневная вол-ть

SWYJX:

11.30%

APPLX:

13.47%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

APPLX:

-47.08%

Текущая просадка

SWYJX:

-3.04%

APPLX:

-19.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у APPLX с доходностью -0.21%.


SWYJX

С начала года

15.99%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

6.64%

1 год

16.63%

5 лет

9.46%

10 лет

N/A

APPLX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-1.96%

1 год

0.36%

5 лет

1.49%

10 лет

2.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и APPLX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APPLX в 1.14%.


APPLX
Appleseed Fund
График комиссии APPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYJX c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.490.05
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.990.15
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.02
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.410.03
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.700.23
SWYJX
APPLX

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа APPLX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и APPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
0.05
SWYJX
APPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и APPLX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как APPLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
1.72%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%0.00%
APPLX
Appleseed Fund
0.00%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и APPLX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.04%
-19.01%
SWYJX
APPLX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и APPLX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 3.72%, в то время как у Appleseed Fund (APPLX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.72%
6.88%
SWYJX
APPLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab