Сравнение SWYJX с APPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или APPLX.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и APPLX
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у APPLX с доходностью 7.12%.
SWYJX
16.17%
-1.17%
7.33%
24.18%
10.21%
N/A
APPLX
7.12%
-0.79%
1.07%
17.72%
4.63%
1.72%
Основные характеристики
| SWYJX | APPLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 15.01 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.40% |
| Макс. просадка | -32.63% | -47.08% |
| Текущая просадка | -1.82% | -13.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и APPLX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APPLX в 1.14%.
Корреляция
Корреляция между SWYJX и APPLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c APPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и APPLX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности APPLX в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.72% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APPLX Appleseed Fund | 1.83% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и APPLX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и APPLX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.93%, в то время как у Appleseed Fund (APPLX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.