Сравнение SWYHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -0.38% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.54% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.54%.
SWYHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и TDIFX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWYHX
TDIFX
Сравнение SWYHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.16 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.41 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и TDIFX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.09% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и TDIFX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -12.21% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.61% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -12.21% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.50% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.77% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.83% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и TDIFX
Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.50% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.33% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 4.33% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.88% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 5.05% | +10.01% |