Сравнение SWYHX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и SWISX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWYHX
SWISX
Сравнение SWYHX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.86 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.92 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.37 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и SWISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и SWISX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и SWISX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -60.65% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.39% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -29.42% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.19% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -14.88% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.97% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.82% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 11.27% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 17.24% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.12% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.81% | -1.75% |